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天宫公主 (司徒家的颖颖) 虞国公主 ★ 组别 限制发言用户 级别 大将军 好贴 6 功绩 517 帖子 11552 编号 1037 注册 2004-10-25 来自 天津 家族 司徒实业

#1 发表于 2007-9-30 13:07 资料 主页 短消息 看全部作者 我喜欢的一个技巧是对于股票 S_1, ... , S_N 的相关矩阵做一个 Iwasawa 分解。以这个分解再做出自己的 synthetic assets A_1 , ... , A_n。一般 A_i 之间的规律性远大于 S_i 之间的规律性 (e.g. wave analysis, neural networks, GARCH 模型效果都会更加明显)。不过做这个前提是要用几个自己熟悉的过滤器，把一些除了放噪音什么都不干的垃圾先过滤出去。 如果对 Iwasawa 分解感到性犹未尽的，建议读一些关于 copula 分析的书籍。事实上在 correlation 上做文章的人太多了，关键是看你是否能在大家理解范围之外找到钱。 P.S. 最近比较自豪的一件事，我在我的 derivatives portfolio 做出了所有 greeks 都等于 0，并且期望回报率 > 0 的情况。 [ 本帖最后由 天宫公主 于 2007-9-30 13:12 编辑 ] [广告] 真诚支持说岳，携手共创辉煌

天宫公主 (司徒家的颖颖) 虞国公主 ★ 组别 限制发言用户 级别 大将军 好贴 6 功绩 517 帖子 11552 编号 1037 注册 2004-10-25 来自 天津 家族 司徒实业

#2 发表于 2007-9-30 13:43 资料 主页 短消息 看全部作者 传道尽力而为，解惑不敢当。我在中国市场上没什么经验，具体的也推荐不出来什么股票，西方市场和中国市场也不完全一样。我能做的也就是和大家切磋一下技巧，我目前用的技巧在中国市场上具体如何，也希望能得到各位的反馈。 [广告] 《精忠报国岳飞传完整版》火热发布

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